Gabarito: Letra B O estimador S&nbsp;é não viesado ou não tendencioso para s&nbsp;se E(s)=S&nbsp;para todo S.

Gabarito: Letra D É uma regressão múltipla:&nbsp;Y = α + βX + γZ + μ, onde Y é a variável dependente, X e Z são as variáveis independentes, α , β e γ são parâmetros desconhecidos, e μ é o erro aleatório. &nbsp;Se os dados de X e Z forem correlacionados negativamente: o sinal negativo indica que a relação entre as variáveis é inversamente proporcional. Portanto, existe multicolinearidade.

A função de densidade de probabilidade é dada pela derivada da função de distribuição acumulada:f(x) = (3-3x2)*4 - 0*(2+3x-x3)/16f(x) = 12-12x2/16 = 3-3x2/4 Para calcular o desvio padrão é necessário calcular a variância:V(X) = E(X2) - [E(X)]2E(X2)= Integral(-1 a 1) x2*(3-3x2)/4E(X2)= Integral(-1 a 1) 3x2 - 3x4/4E(X2)=Intervalo(-1 a 1)1/4( 3x3/3 - 3x5/5)E(X2)=Intervalo(-1 a 1)1/4(x3 -3 x5/5)E(X2)=1/4[(1-3/5 - (-1 -(-3/5))]E(X2)=1/5 E(X) = Integral(-1 a 1) x*(3-x2)/4E(X) = Integral(-1 a 1) 3x - x3/4E(X) = Intervalo(-1 a 1)1/4[ 3x2/2 - x4/4]E(X) = 1/4[3/2 - 1/4 -(3/2 - 1/4)]E(X) = 0 V(X) = 1/5 . Portanto Dp(X) = raiz(1/5) = raiz(5)/5 Gabarito: Letra C

como U = XY E(U) = E(XY) = E(X)E(Y)=X~N(8,20)Y|x ~N(x, 10)E[Y|X] para distribuições normais:E[X]E[Y] + ro*dpx*dpy =

 variâncias de X e de Y são não correlacionadas.

Gabarito: Letra A O&nbsp;coeficiente de correlação&nbsp;= Cov(X,Y)/dp(X)*dp(Y) = 0Se e somente se Cov(X,Y) = 0

Questões de CESGRANRIO - Estatística