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Questões de Estatística - Análise de séries temporais

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Questão: 1 de 46

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações

Cargo(s): Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Economia

Ano: 2024

Gabarito: Oficial

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Julgue o próximo item, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt = 0,45Yt-1 + ∈t - 0,45∈t-1 , em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com ∈ ℤ.
Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0, 2, −1, −2, 2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.

Questão: 2 de 46

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações

Cargo(s): Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Economia

Ano: 2024

Gabarito: Oficial

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Julgue o próximo item, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt = 0,45Yt-1 + ∈t - 0,45∈t-1 , em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com ∈ ℤ.
A variância de Yt é igual a 10.

Questão: 3 de 46

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações

Cargo(s): Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Economia

Ano: 2024

Gabarito: Oficial

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Julgue o próximo item, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt = 0,45Yt-1 + ∈t - 0,45∈t-1 , em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com ∈ ℤ.
A média do processo ARMA(1,1) em questão é igual a zero.

Questão: 4 de 46

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações

Cargo(s): Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Economia

Ano: 2024

Gabarito: Oficial

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Julgue o próximo item, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt = 0,45Yt-1 + ∈t - 0,45∈t-1 , em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com ∈ ℤ.
A autocorrelação entre Yt e Yt-1 é igual a 0,45.

Questão: 5 de 46

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Banca: FGV

Órgão: Comissão de Valores Mobiliários

Cargo(s): Analista - Ciência de Dados

Ano: 2024

Gabarito: Oficial

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

são cointegradas, pois tanto as séries quanto os resíduos são estacionários, o que torna a regressão entre elas válida;

não são cointegradas, pois, apesar de serem estacionárias, os resíduos da regressão entre elas não são estacionários;

são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas são estacionários;

não são cointegradas, pois não são estacionárias e os resíduos da regressão entre elas não possuem raiz unitária;

não são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas possuem raiz unitária.