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Questões de Estatística - Análise de séries temporais

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Questão: 11 de 46

63fca4d45dc5ba504177b56f

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Agência Nacional do Petróleo

Cargo(s): Regulador de Novas Atribuições

Ano: 2022

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 +0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[ Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].

Com base nessas informações, julgue o próximo item.
E[Xt] =2,5

Questão: 12 de 46

63fca4d45dc5ba504177b570

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Agência Nacional do Petróleo

Cargo(s): Regulador de Novas Atribuições

Ano: 2022

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 +0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[ Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].

Com base nessas informações, julgue o próximo item.
O desvio padrão da série temporal {Xt} é menor que 2.

Questão: 13 de 46

63fca4d45dc5ba504177b571

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Agência Nacional do Petróleo

Cargo(s): Regulador de Novas Atribuições

Ano: 2022

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 +0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[ Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].

Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04.

Questão: 14 de 46

63fca4d45dc5ba504177b572

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Agência Nacional do Petróleo

Cargo(s): Regulador de Novas Atribuições

Ano: 2022

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 +0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[ Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].

Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.

Questão: 15 de 46

63fca4d45dc5ba504177b573

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Agência Nacional do Petróleo

Cargo(s): Regulador de Novas Atribuições

Ano: 2022

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 +0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[ Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].

Com base nessas informações, julgue o próximo item.
Se X10 = 5, o valor projetado para a observação X12, segundo o modelo em tela, será menor que 2.