g(y) = λ²(yλ – 1)

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.


Seja Yt uma série temporal adequadamente descrita como um
passeio aleatório com deslocamento. Nesse caso, a sua
variância será indefinidamente crescente com o tempo.

Gabarito letra D No primeiro gráfico traçando uma linha reta ao longo da série observa-se que há tendência ascendente. Há um deslocamento entre 0 e 50 No gráfico do FAC mostrado a significância da ordem de autocorrelação é avaliada através dos intervalos de confiança (em azul). Dessa forma, esta série possui autocorrelação de primeira ordem, uma vez que o ponto no lag 1 é significativo.No gráfico do FACP há uma defasagem perto do valor 1.

Gabarito letra A&nbsp;o modelo, na forma de equação de diferenças, que está de acordo com as restrições.Os coeficientes |B| &lt; = 1 e |O| &lt; = 1(A)<img src="https://mapaava.s3.amazonaws.com/62f4002fa83002287d231d8ffgv-2022-tj-dft-analista-judiciario-estatistico-prova55a.PNG">&nbsp;Zt(1 - 0,5B)= et(B)<img src="https://mapaava.s3.amazonaws.com/62f4002fa83002287d231d8ffgv-2022-tj-dft-analista-judiciario-estatistico-prova55b.PNG">Zt(1 - 0,5B ) = et(1 - 1,3O - 0,4O^2)(C)<img src="https://mapaava.s3.amazonaws.com/62f4002fa83002287d231d8ffgv-2022-tj-dft-analista-judiciario-estatistico-prova55c.PNG">Zt(1 - 1,5B - 0,6B^2) = et(D)<img src="https://mapaava.s3.amazonaws.com/62f4002fa83002287d231d8ffgv-2022-tj-dft-analista-judiciario-estatistico-prova55d.PNG">Zt (1 - 1,5B) = et(E)<img src="https://mapaava.s3.amazonaws.com/62f4002fa83002287d231d8ffgv-2022-tj-dft-analista-judiciario-estatistico-prova55e.PNG">Zt(1 - 0,5B) = et(1 -1,3O) &nbsp;o modelo, na forma de equação de diferenças, que está de acordo com as restrições.Os coeficientes |B| &lt; = 1

Gabarito letra B<img src="https://analisemacro.com.br/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-65736807f427e5a62fab3b251eaefa86_l3.png" alt="\begin{equation*} \phi_{P}(L^s) \beta_{p}(L) (1 - L^s)^D (1 - L)^{d} y_{t} = c + \theta_{q}(L) \Theta_{Q} (L^s) \varepsilon_{t} \end{equation*}" height="22" width="419"> Considere o modelo SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12&nbsp;dado pela equação: período da série = 12. Observe que na equação et tem -se: 24= 2*12 então Q=2(1-0,3B) é a parte de q=1Agora a parte inicial da série:(1-B)^3 = d = 3 e p= 2 pois tem 0,5B^2 e (1-0,8B^12) tem-se P= 1 pois 12=12*1 <img src="https://mapaava.s3.amazonaws.com/62f4002fa83002287d231d8ffgv-2022-tj-dft-analista-judiciario-estatistico-prova56.PNG">SARIMA(p=2, d=3 ,q=1)x( P=1, D= , Q=2)

Questões de Estatística - Análise de séries temporais