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Questões de Estatística - Análise de séries temporais

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Questão: 36 de 46

5f6d00850905e96e67ac1cbe

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

Cargo(s): Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Estatística

Ano: 2010

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

ARIMA(0, 1, p).

ARIMA(p, 1, 0).

ARIMA(1, 1, p).

ARIMA(p, 1, 1).

ARIMA(p, 2, 0).

Questão: 37 de 46

5f6d00850905e96e6882e329

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

Cargo(s): Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Estatística

Ano: 2010

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Questão: 38 de 46

5f6d00860905e96e6882e32d

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

Cargo(s): Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Estatística

Ano: 2010

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Questão: 39 de 46

5f7db8670905e94534e7ec86

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Cargo(s): Estatístico

Ano: 2010

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Considerando que {zt} representa uma série temporal e que {at} representa uma sequência de choques aleatórios (ruído branco), julgue o item, referente à análise de séries temporais.
O processo Zt - 1,5.Zt-1 = at - 0,75.at-1 é inversível e estacionário.

Questão: 40 de 46

5f7db8670905e94534e7ec88

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Cargo(s): Estatístico

Ano: 2010

Matéria/Assunto: Estatística > Estatística avançada > Análise de séries temporais

Considerando que {zt} representa uma série temporal e que {at} representa uma sequência de choques aleatórios (ruído branco), julgue o item, referente à análise de séries temporais.
Os parâmetros do modelo AR(2), que apresenta os valores de autocorrelação iguais a ρ1 =3/4 para o Lag 1 e ρ2 = para δ Lag 2, considerando as equações de Yule-Walker

Imagem questão