Questões de Finanças - Contratos futuros, a termo, swaps e opções

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Questão: 1 de 9

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Banco do Brasil

Cargo(s): Escriturário

Ano: 2007

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro > Características de operações e instrumentos do mercado financeiro > Contratos futuros, a termo, swaps e opções

Derivativos, como o próprio nome indica, derivam de algum
outro ativo. É o mercado no qual a formação de seus preços
deriva dos preços do mercado à vista. Nesse universo, há o
mercado futuro, a termo, de opções e de swaps. Nesse mercado,
considerado de altíssimo risco devido às fortes flutuações nos
preços dos títulos, são realizadas grandes apostas no
comportamento futuro de algumas commodities. Acerca desse
tema, julgue os itens seguintes.

O que diferencia um contrato futuro de um contrato de opção é a obrigação que o primeiro apresenta de se adquirir ou vender algo no futuro. O contrato de opção, ao contrário, registra unicamente o direito do titular de exercer sua opção de compra ou venda a determinado preço no futuro, não sendo obrigatório seu exercício.

Certo

Errado

Questão: 2 de 9

531daffe02519b8db900001f

Banca: ESAF

Órgão: Superintendência de Seguros Privados

Cargo(s): Analista Técnico - Atuária

Ano: 2010

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro > Características de operações e instrumentos do mercado financeiro > Contratos futuros, a termo, swaps e opções

uma opção de compra de um ativo de renda fixa com cupons semestrais e prazo de cinco anos.

uma carteira de ações com horizonte de investimento de cinco anos, e cujas ações componentes pagam dividendos semestrais.

um título de dívida com taxa de juros flutuante e prazo de cinco anos.

uma sequência de dez forward rate agreements com vencimentos espaçados de seis em seis meses.

um swap de taxas de câmbio, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxas flutuantes em duas moedas distintas.

Questão: 3 de 9

537f9bc7d82be60399000dbe

Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Telecomunicações Brasileiras S.A.

Cargo(s): Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Finanças

Ano: 2013

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro > Características de operações e instrumentos do mercado financeiro > Contratos futuros, a termo, swaps e opções

A respeito dos mercados financeiros, de câmbio e de derivativos,
julgue os itens subsequentes.

Os contratos futuros são padronizados, no intuito de definirem-se o preço e a quantidade de determinado ativo para a liquidação integral em uma data específica futura, sem a necessidade de ajustes diários às expectativas de mercado.

Certo

Errado

Questão: 4 de 9

54b53893ee11a8bb6300006f

Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Banco Central do Brasil

Cargo(s): Analista - Política Econômica e Monetária

Ano: 2013

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro > Características de operações e instrumentos do mercado financeiro > Contratos futuros, a termo, swaps e opções

Julgue o item abaixo, a respeito das hipóteses do modelo de
Black-Scholes-Merton.

Com base nas hipóteses de construção do modelo Black-Scholes-Merton, é correto afirmar que a transação do ativo financeiro ocorre em tempo contínuo, sem possibilidade de arbitragem e de pagamento dos dividendos durante o tempo de vida da opção de investimento.

Certo

Errado

Questão: 5 de 9

630502f84f5779373c47bee5

Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: Câmara Legislativa dos Deputados

Cargo(s): Consultor Legislativo

Ano: 2014

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro > Características de operações e instrumentos do mercado financeiro > Contratos futuros, a termo, swaps e opções

Com relação ao mercado de capitais, julgue o item a seguir.

No mercado de opções, a operação put-call-parity transforma operações de opções em operação de renda fixa e envolve uma operação de opção de compra, uma operação de opção de venda e uma operação no mercado à vista para o mesmo vencimento e com o mesmo número de contratos.

Certo

Errado